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交易账簿基本审查 (FRTB)

路孚特 Trade Discovery

我们的路孚特 Trade Discovery 解决方案通过风险因素资格测试 (RFET) 为客户提供支持,并为您提供各种资产类别的“真实”观察证据 

我们的 FRTB 产品概览

交易账簿基本审查 (FRTB) 填补了当前(《巴塞尔协议 2.5》)市场风险框架的不足。其目标是使金融体系更加稳健,同时不过度抑制市场的效率。

该法规带来了一系列变化,包括:

  • 建立一个所有银行都需要采用的基本标准
  • 对内部模型的使用设立更严格的审批要求;以及
  • 改进风险管理框架 

随着规则于 2019 年 1 月最终敲定,对于银行来说,现在是推进新制度和新流程实施的最佳时机。虽然这些新规要到 2023 年 1 月才生效,但其复杂的性质意味着银行有许多工作要做,因此需要立即开始实施。

鉴于损益表归因要求和引入风险因素资格测试 (RFET) 的复杂性,希望获取或保留内部模型状态的银行尤其应该立刻行动起来。

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点播网络研讨会

FRTB:应对实施挑战的时候到了

我们最新的免费网络研讨会将在 2023 年 1 月截止日期之前探讨 FRTB 法规不明确的方面,包括从业者依然面临的挑战,新冠和 LIBOR 等干扰因素及解决方案。我们邀请了一位监管机构代表和几位银行业的企业领导者来分享他们对于规则、时间表和实施的规划。

我们的解决方案

路孚特 Trade Discovery

路孚特 Trade Discovery 为您提供可用计算机处理的“真实价格”观察数据,最大限度地提高您通过 RFET 的机会。

此外,我们基于网络的界面使您可以轻松地浏览数据,帮助您优化用于工具映射规则的风险因素,并丰富您现有的内部数据集。

联系我们了解更多信息。

FRTB RFET 挑战

FRTB RFET 带来了哪些挑战

来自路孚特的 Jacob Rank-Broadley(监管和市场结构提案总监)和 Fausto Marseglia(产品管理、FRTB、监管提案主管)讨论了金融公司在实施风险因素资格测试 (RFET) 方面面临的最大挑战,RFET 是交易账簿基本审查的一部分。

通过 FRTB RFET

分桶法

“每月一次观察”要求

MiFID II 数据延迟发布

实施 FRTB RFET

值得关注

要点如下

提前做好准备

随着 FRTB 规则最终敲定,现在是加快计划实施的最佳时机。由于在 2023 年 1 月的截止日期之前还有很多工作要做,对于那些希望实施 IMA 的银行来说尤其如此。

战略性思考

面对 FRTB 的要求,与正确的合作伙伴合作至关重要,这不仅是为了合规,更是为您开展业务打下坚实基础。

与值得信赖的伙伴合作

我们是您值得信赖的合作伙伴,可为您提供知识、数据和工具,帮助您把控结果。