- 主页
- 交易账簿基本审查 (FRTB)
实施 FRTB 所面临的最大挑战是什么？
世界各地的银行都发现，执行交易账簿基本审查 (FRTB) 要求（国际截止日期为 2023 年 1 月）非常具有挑战性，主要问题包括：
- 标准化方法资本计算需要三种不同的指标，而基于敏感度的方法尤其复杂。银行需要运用相关的风险类别、风险权重和风险细项指标来计算其资本。
- 在标准化方法中，基金穿透法和指数穿透法都需要大量有关单个基金和指数成分的详细价格和参考数据。
- 在内部模型方法中，为了通过风险因素资格测试 (RFET)，银行必须获得 12 个月的“实际价格观察” (RPO) 数据，按各个风险因素对 RPO 进行归因，并检查是否有足以超过流动性阈值的充足活动。这需要大量数据，有时还是来自不透明市场的数据。
对于大多数银行而言，场外交易 (OTC) 产品的 FRTB 数据缺口最大。老旧的技术基础设施、数据治理问题和其他挑战的存在可能意味着与受信任的数据合作伙伴合作将可减少实现 FRTB 合规性所需的时间和资源。
专家访谈
路孚特对 FRTB 监管要求的总体回应 (英文)
点播网络研讨会
我们最新的免费网络研讨会将探讨在 2023 年 1 月的截止日期之前，FRTB 监管中不明确的方面，包括从业者依然面临的挑战、新冠疫情和 LIBOR 等干扰因素及解决方案。我们邀请了一位监管机构代表和几位银行业的领导者，共同探讨他们对于 FRTB 规则、时间表和实施的应对之道 。
我们的解决方案
标准化方法
基于敏感度的方法数据 – 路孚特提供了工具层面的数据字段，银行可使用这些字段，根据基于敏感度的方法计算其资本要求，包括风险等级、风险细项和风险权重。 路孚特还通过提供计算这三个指标所需的数据字段，为用户提供了完全的透明度。
基金穿透法数据 - 银行可查阅其投资组合中相关基金的最新成分和权重列表。这包括对 UCIT 和另类基金的识别。
指数穿透法数据 - 银行可以查阅上市股票或信贷指数的成分股及权重。
内部模型方法
银行可以使用符合监管规定的 RPO 数据，确保符合风险因素资格测试要求。这些数据覆盖在透明和不透明场外交易 (OTC) 市场中的 400 多个场所的交易所交易工具以及 OTC 跨资产类别衍生工具产品。
我们的交易发现解决方案提供了符合风险因素资格测试要求所需的、机器可读的实际价格观察 (RPO) 数据。
交易发现解决方案可提供数十亿条已处理的交易所交易和场外衍生工具 RPO 数据，涵盖多个司法辖区的利率、信贷、外汇和股票。
单个数据模型内汇集 60 多个属性的工具条款和条件，可将 RPO 轻松映射到各个风险因素。
为什么选择路孚特？
部署符合 FRTB 监管义务的优质、透明的数据。
在银行内部 FRTB 分析中或在第三方 FRTB 计算引擎中使用路孚特数据。
向路孚特购买 FRTB 数据通常比在内部获取数据更方便、更实惠。
在全球范围内与路孚特专业服务团队的专家合作，开展 FRTB 数据实施项目
为解决公司的 FRTB 数据查询请求，路孚特支持团队在全球各地提供全天候服务
路孚特可帮助公司获取和管理满足监管变化需求所需的数据。
