1. 主页
  2. 路孚特实验室
  3. 项目 - 我们在做什么
  4. Mosaic

Mosaic 项目

通过机器学习解释极端价格变动

Mosaic 项目可实时检测并解释极端价格变动,使股票交易员能够理解价格变动的原因并迅速作出反应。

问题和机遇

突然发生、没有任何预兆的极端价格变动,通常会影响定价和波动性。 

交易员通常会经历一个缓慢而艰苦的过程,即寻找和分析不同的信息,以确定价格异常的原因。 

金融机构拥有大量种类繁多的数据和数据集,但这些数据和数据集很少被结合起来用以揭示新的洞察。这正是 Mosaic 项目所要解决的难题。

解决方案        

解释突然的价格变动

Mosaic 对不同的数据集结合使用实时分析、机器学习和智能搜索过程。 

实时分析用于检测价格变动,而异常检测机器学习模型(使用历史数据进行训练)可辨别价格变动是否异常。

Mosaic 将相关的定价、新闻、社交媒体和事件数据连接起来,并将单独的新闻报道、社交媒体评论、发表时间和事件显示为价格图上的节点。这就提供了股价与影响股价的因素之间的直接相关性。

它还跟踪与该行业其他公司相关的价格走势,以确定相关的行业趋势。掌握这些信息后,交易员可以更加迅速地评估相关形势并采取必要的行动。

Mosaic 的实际应用

了解导致极端价格变动的关键因素后,Mosaic 用户可以迅速执行情况分析并做出响应。

该原型包括:

  • 实时识别市场中的异常价格走势
  • 提醒摘要面板通过列出历史价格汇总信息,并突出显示与此变动相关的各个事件、新闻和板块的最重要信息,从而提供价格变动的背景
  • 能够快速评估价格变动并做出决策
  • 主动性方法带来的竞争优势
  • 提供实时和历史价格变动的分析

路孚特实验室的 Ievgen Goichuk 和 Jingwei Zhang 讨论了如何使用机器学习来解释极端价格变动

Mosaic 是一个实用的解决方案,这个项目正处于开发阶段。它结合了路孚特及其合作伙伴的多种强大分析工具,为异常检测和价格变动解释提供了更高级别的分析。持续的研究将继续完善 Mosaic,从而在充满挑战的市场中为交易员提供一个具有吸引力的解决方案。

协作方式

路孚特实验室采用以客户为中心的协作方式,结合客户反馈、海量数据的能力和卓越的合作伙伴技术,为金融市场的实际问题构建解决方案。

路孚特合作伙伴技术

与客户协作:

  • 分享目标,确保 Mosaic 成为有用的客户解决方案
  • 将客户反馈纳入开发流程的每个阶段 
  • 考虑客户对股票交易以外潜在用例的想法
  • 与客户开会,演示和讨论 Mosaic 原型