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伦敦银行同业拆放利率 (LIBOR)

应对 LIBOR 过渡

发生了什么?

近年来,LIBOR 和其它基准利率吸引了媒体的关注,因为有证据显示,基础市场存在操纵和流动性下降的问题。

外界普遍预计,一旦官方在 2021 年底停止对基准利率贡献的支持,LIBOR 就会停止使用。

监管机构和央行已宣布,基于实际隔夜货币市场交易的无风险利率 (RFR) 将取代 LIBOR 和全球其它一些类似的 IBOR。现有的 RFR 包括英国的英镑隔夜银行间平均利率 (SONIA)、美国的担保隔夜融资利率 (SOFR) 和欧元区的欧元短期利率 (€STR)。 

尽管大部分市场预计将采用这些隔夜 RFR,但对基于 RFR 的贷款和其它现金产品定期利率基准的需求仍然存在。  

公司可以采取以下行动为 LIBOR 过渡做好准备:

  • 评估组织对 LIBOR 的风险敞口
  • 确定哪些流程和输入需要替换为替代参考利率
  • 评估有哪些另类数据或参考利率可替代 LIBOR
  • 准备用已确定的替代方案替代 LIBOR 。

路孚特如何帮助您?

路孚特致力于为客户提供所需数据,使其根据 IBOR 改革和 LIBOR 过渡的要求调整前台、中端和后台的运营模式,并打造新的金融产品。

路孚特的多个产品和服务正在得到增强,从而允许客户管理向替代参考和基准测试工具的过渡。此外, 还有许多已经存在的解决方案可以用来管理过渡,而且路孚特目前正在采取一些措施,以确保我们的客户能够在 IBOR 改革和 LIBOR 过渡发展的过程中继续无缝地工作。

Eikon 如何帮助您?

IBOR Transition 应用程序可让您了解全球基准利率变化的最新信息。该应用程序提供有关各种利率的新闻和价值:

  • 无风险参考利率 (RFR)
  • 改革的 IBOR 基准利率
  • 现行利率
  • 经纪商 RFR 衍生内容(固定、隔夜指数掉期、基差互换、远期利率协议等)。

LIBOR 过渡和 IBOR 改革

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 第 1 部分:公司需要了解 LIBOR 过渡的哪些信息,以及他们会面临哪些挑战?

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02:55

第 2 部分:公司需要哪些数据和信息来应对 LIBOR 过渡?

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04:24

第 3 部分:客户如何使用 Eikon 来解决从 LIBOR 过渡的挑战?

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02:08

第 4 部分:客户可以通过哪些方式访问他们所需要的内容和信息来应对 LIBOR 过渡?

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03:51

第 5 部分: 路孚特的解决方案如何帮助客户应对 LIBOR 过渡?

我们即将推出的解决方案

债券票据的回退语言

回退事件的标准化模型

债券契约和过渡变化

情景分析工具

基于现有投资组合的 LIBOR 浮动利率债券 (FRN),帮助评估进行利率互换 (IRS) 的影响

路孚特新的 Eikon 计算器

根据英格兰银行的建议,帮助计算 SONIA、SOFR、€STR 和东京隔夜平均利率 (TONAR) 的复合利率

新的根据实时分析导出的计算

例如远期互换,互换选择权在 Datascope 和 Eikon 中提供的新 RFR 中出现倾斜