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LIBOR 过渡和后备利率解决方案

隔夜 (RFR) 和每日复利率

目前应用于价值数百万亿美元的金融工具和合约的 LIBOR,在所有货币中都即将迎来终结之日。市场参与者现在就需要找到后备利率。

当前一些关键的财务基准,例如伦敦银行同业拆放利率 (LIBOR)、欧元银行同业拆放利率 (EURIBOR) 和普遍意义上的银行同业拆放利率 (IBOR),都将面临取消或改革。有鉴于此,市场参与者必须寻求后备利率。在英国,金融行为监管局 (FCA) 已表示,英镑、欧元、日元和瑞士法郎 LIBOR 将于 2021 年 12 月后停止使用。从 2023 年 6 月 30 日起,美元 LIBOR 也将停用,因此转换为其他利率已经迫在眉睫。

路孚特平台提供了一些新型 LIBOR 后备方案,例如隔夜无风险利率、后顾法复利平均值和基于 RFR 的每日复利指数,以帮助客户完成这一转换。 

什么是隔夜和每日复利率?

目前广泛发布的只有短期利率,通常被称为隔夜无风险利率 (RFR)。隔夜利率是指存款机构(例如银行或信用社)就隔夜贷款收取对方的利率。

值得注意的是,RFR 并非没有风险,它们仅仅被视为“几乎没有风险”的。RFR 可能因经济状况和央行政策决定的变化而上升或下降。

欢迎加入 Keesa Schreane 与 Vincenzo Dimase 和 Jacob Rank-Broadley 的对话,探讨 LIBOR 过渡、IBOR 改革以及无风险定期利率的引入。我们还将谈到并给出有关路孚特定期 SONIA 利率的更多信息。

我们的解决方案

了解路孚特的隔夜利率和每日复利率解决方案

  • 路孚特针对目前所覆盖的地区,提供央行的隔夜平均无风险利率:

英国 - 英镑 SONIA - 过渡至 SONIA。

  • LIBOR 预计将于 2021 年底之后停用

欧洲 - 欧元 = €STR - 过渡至 €STR。

  • 自 2019 年 10 月 2 日起,EONIA 以一个新的方式继续存在,以便顺利过渡至 €STR。欧元 LIBOR 预计将于 2021 年底停用。EONIA 预计将于 2022 年 1 月 3 日停用。

美国 - 美元 -SOFR - 过渡至 SOFR

  • 自 2018 年 4 月起发布。1 周和 2 个月定期利率将于 2021 年底停用。所有其他美元 Libor 定期利率将在 2023 年 6 月 23 日之后终止。

日本 - 日元 - TONAR

  • 日本正在实施多利率方法,同时推动 TONAR 的发展。- 日元 LIBOR 预计将于 2021 年底停用。

瑞士 - 瑞士法郎 - SARON

  • 过渡至 SARON,这是一个预先存在的利率,于 2017 年 10 月被推荐为瑞士法郎 LIBOR 的后备方案。LIBOR 预计将在 2021 年底之后停用。

优势

为什么选择隔夜和每日复利率

覆盖全行业

许多金融产品采用基准利率来确定利率和支付义务。

世界领先

路孚特不仅被视为全球领先的金融基准提供商,还与全球交易所有着紧密的联系。

无缝过渡

结合我们的基准过渡服务,意味着您可以安枕无忧,我们会帮助您顺畅转换到新的无风险定期利率。