先进的企业司库工作流程工具
路孚特企业司库风险
路孚特与领先的企业风险管理系统提供商 Finmechanics 合作，通过在云端提供跨资产财务和风险服务，进一步充实旗下的桌面平台。
路孚特的优质桌面由融合先进流程和技术的 Finmechnanics 专有风险平台提供支持，现已集成专业的企业司库工作流程工具，支持现金流和流动性预测、损益和风险报告、场外衍生品定价，还支持对冲有效性报告、保证金和信用估值调整等合规活动。
路孚特对实时和近实时跨资产定价和市场数据实现无与伦比的覆盖，结合我们全球领先的参考、监管、公司和经济数据资源以及伦敦证券交易所集团的市场基础设施和安全性专业知识，共同造就一款独特且强大的解决方案套件。
实用链接
特色与优势
借助路孚特企业司库风险掌控决策
精确汇总的现金和安全性阶梯。现金流预测、现金池、风险阶梯和头寸管理。
预测和分析可使公司财务主管在战略性业务决策中掌握主动，并能在集团层面和单个实体层面进行报告。
获取有关所有资产的按市值计价 (MtM)、损益、信用估值调整 (CVA) 和风险报告。充分利用资产/负债分析、远期应计项目和融资成本分析。
产品展示
路孚特企业司库风险的实际应用
为您的交易组合按需生成现金流报告
- 监测您投资组合的流动性/现金流状况，涵盖不同的货币和资产类别或产品
- 基于不同标准（如投资组合、交易类型、交易 ID 等）的现金流汇总和深入分析能力
- 分析预测现金流，以支持预测分析
借助情景分析能力进行压力测试
- 创建情景配置，以模拟市场数据变动，并在这些情景下分析损益情况，例如利率下降/上升、收益率曲线趋平等情景，或者 2008 年金融危机等特定的历史真实情景。
- 在情景配置中比较并深入分析投资组合损益，以分析资产/负债在不同压力情景下的表现
轻松计算交易前信用估值调整 (CVA) 数据
- 交易前 CVA 敞口计算，用于确定 CVA 在新交易中的增量贡献，从而优化交易决策
- 高性能的蒙特卡罗 (Monte Carlo) 引擎支持交易对手方信用风险敞口计算，如潜在敞口指标 (PFE)、预期正敞口 (EPE) 等
- 深入分析蒙特卡罗路径的敞口计算，并在计算中实现完全透明
- 能定义 CSA 条件，并在计算中包含抵押和净额结算协议
确定对冲有效性
- 全面覆盖对冲有效性测试的前瞻性和回溯性方法，包括关键条件匹配、美元抵消方法、回归分析等
- 对冲指定功能，可标记相关交易和对冲交易
- 对冲有效性报告功能，可显示各种对冲指定交易的有效性结果及有效性配置
受益于简单的损益报告功能
- 跨资产报告，可根据最新输入的市场数据，对整个交易组合计算按市值计价
- 配置并重新设计报告布局，并能根据具体的报告要求对数据进行切割
了解详细信息
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