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固定收益数据系列

固定收益数据的定义

 集中化和标准化带来的价值。

近期固定收益领域可用数据的激增带来了包括价格透明度提高在内的一系列潜在好处;然而,固定收益领域的现状仍然十分复杂。

识别和访问可靠且相关的数据可能是一件极富挑战之事。由于数据类型众多,数据来源分散,市场参与者通常需要从多个数据提供商、多个交易平台和不同监管机构处获取数据。此外,由于数据集格式各不相同,固定收益数据往往难以被集成到现有工作流中。

这些因素意味着,要在任何特定时间对整个市场形成整体性观点是一项极为复杂的任务。此外,如果只获取基本的固定收益交易数据,则不大可能实现扩大超额回报的最终目标。为了保持领先地位并持续完善投资和执行策略,交易员必须确保充分利用现有的新数据源。

我们研究了可以采取哪些措施来简化所需数据的收集和汇总过程,执行管理系统 (EMS) 及第三方数据和分析平台如何作为交易前和交易后数据集合器发挥关键作用。我们探讨了协作和更开放地共享信息的意义:现在有些平台已经允许 EMS 和数据/分析平台摄取其市场数据,以便最终用户可以在单一环境中汇总和分析多个数据源,同时我们还分析了这为所有市场参与者带来的好处。

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作为一个资产类别,固定收益资产由高度多元化的证券和资产类型组成

从数据看固定收益市场

  • 43 万亿美元
    美国债券市场价值
  • 11 万亿美元
    欧洲主权债券市场价值
  • 436 万亿美元
    全球利率衍生品市场价值