量化研究调查

将 ESG 考虑因素纳入多因子策略

可持续投资是当前的一个主要投资趋势,与现代主流投资方法因子投资并驾齐驱。而当我们将两者结合起来,结果又会如何?

可持续投资吸引着新一代投资者,而因子投资则仍然是热门投资主题。

在本研究报告中,我们研究了两大投资趋势,以表明可持续性考虑因素如何与多因子投资策略相结合,并证明在此类策略中增加可持续性考虑因素并不会降低其表现。

我们在研究中讨论了两个主要问题:

  • 可持续性能否被视为一个投资因子?
  • 可持续性作为筛选叠加和板块轮动的加权标准,对投资组合的财务业绩有何影响

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将 ESG 标准纳入投资分析,可提高回报,降低波动性和下行风险。

工作组

主要内容

1万+

路孚特 ESG 数据库涵盖的股票数量

80%

路孚特 ESG 数据库涵盖的全球市值比例

500+

路孚特 ESG 数据库涵盖的 ESG 指标数量